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Microcrédito, Energia e Geointeligência: um casamento promissor

Indicadores alternativos de capacidade de pagamento, em especial para microcrédito, podem ajudar a alavancar o mercado de crédito produtivo orientado no Brasil.

Você sabia que no Brasil 40% da economia é informal, que 93% dos empreendedores têm negócios rentáveis e 84% dos microempreendedores não têm acesso a crédito? Esses números, publicados recentemente pela Impulso Microcrédito, impressionam e concluem que apenas 4% da demanda por microcrédito é atendida. Estima-se cerca de 7 milhões de potenciais clientes, o que representa R$ 12 bilhões. No Brasil e em todo o mundo, a demanda por microcrédito parece interminável.

Estamos falando do grande mercado informal, localizado principalmente na periferia dos grandes centros urbanos, composto de pessoas que, por razões de sua fragilidade socioeconômica, têm dificuldades de acessar as linhas de financiamento geralmente existentes ou estão totalmente excluídas do crédito tradicional, os quais são: pequenos lojistas, salões de beleza, armarinhos ou mercadinhos, ambulantes, produção e comércio de salgadinhos, taxistas, pequenos restaurantes. Esse público, normalmente solicita empréstimos médios, que variam de R$ 500 a R$ 2.500 reais mensais.

No entanto, o microcrédito não decolou no Brasil. Atribui-se esse insucesso de ganho de escala a dois fatores fundamentais: a assimetria de informação e os altos custos de transação. Em outras palavras, custa muito para se obter informação sobre os clientes, o que acaba por quase inviabilizar o empréstimo solicitado.

Com base nisso, surgiu o projeto de pesquisa Indicadores de crédito baseados no consumo de energia elétrica, liderado pelo prof. dr. Eduardo de Rezende Francisco, do Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor da ESPM, e desenvolvido no âmbito de pesquisa e desenvolvimento da AES Eletropaulo, distribuidora de energia elétrica de 24 municípios da Grande São Paulo, envolvendo outras duas empresas parceiras: Fundação CPqD e Oficina de Valor.

A Pesquisa – Proposições

O projeto teve como proposição transformar as informações de energia elétrica (consumo, histórico de pagamento, fraudes) em indicadores de potencial de microcrédito. Isso permite diminuir ogapna assimetria de informações para a concessão do crédito. O maior benefício potencial é para clientes de mais baixa renda, com pouco histórico de crédito oficial, não bancarizados e para alguns segmentos demográficos específicos, como, por exemplo, mulheres, idosos e jovens com arquivos históricos mínimos ou inexistentes embureauxde crédito.

Obter indicadores atuais e atualizáveis de renda e de capacidade de pagamento para a baixa renda é um desafio recorrente para setores como varejo, políticas públicas e para o setor bancário. Os bancos conhecem muito de seus clientes e dos clientes de seus concorrentes, porém pouco conhecem de seus potenciais clientes não bancarizados. Estudos anteriores do prof. Eduardo Francisco, de 2008 e 2010, concluem que o consumo de energia elétrica é um bom indicador de renda. Além disso, estudos da Political & Economic Research Council (PERC), de Chapel Hill, EUA, de 2006 e 2009, mostram que indicadores alternativos, oriundos das empresas deutilitiese telefonia são cada vez mais necessários nesse contexto, inclusive em mercados em que o crédito já possui grande desenvolvimento.

Figura: Indicadores de consumo residencial de energia (AES Eletropaulo), oscorede potencial de microcrédito, criado pelo projeto, e o indicador de renda domiciliar (IBGE) para o município de São Paulo.

A Pesquisa – Metodologia e principais resultados

O “escore de risco de uso geral” de umbureaude informações de crédito visa a classificar clientes do maior para o menor risco, considerando dados disponíveis e informados pelo comércio e serviços em geral por meio de negativações e consultas a estebureaunas operações de crédito do mercado. O conjunto de dados informados diariamente aobureaué tratado e permite apontar para cada pessoa uma pontuação (escore) que reflete seu risco atual de inadimplência, bem como seu desempenho no mercado de crédito em geral. A função deste sistema de classificação é discriminar, de antemão, os tomadores de crédito com potencial de se tornarem inadimplentes, permitindo que as empresas possam se precaver de riscos indesejáveis, controlando o resultado de suas carteiras.

Para a realização do estudo, foi considerada uma amostra total de 306 mil casos, subdivididos em diferentes “momentos de observação”. Cada um dos momentos analisados representou uma “safra”. Ao todo, foram 5 safras entre julho e novembro de 2010.

Foram selecionadas amostras com apoio dobureaude informações para três públicos diferentes: (a) sem problemas de crédito no mercado (inadimplência); (b) com algum problema de crédito/cobrança apontado nobureau;e (c) sem nenhum passado de crédito identificado (sem informação de crédito nobureau). Além das amostras, obureaude informações forneceu o valor do “escore de uso geral” para os públicos estudados, bem como seu desempenho nos meses subsequentes aos períodos observados.

O projeto destacou-se pela inovação propositiva. Uma apropriação de dados de consumo de energia e hábitos de pagamento como essa é totalmente não usual para o setor elétrico e por uma inovação metodológica. Foram utilizados modelos de regressão logística espacial para a criação de um escore de risco de microcrédito baseado em variáveis comportamentais de energia dos clientes da AES Eletropaulo. Modelos baseados em estatística espacial permitem que características da região em que o cliente vive sejam incorporadas ao modelo, o que agrega muito do comportamento e da dinâmica sócio-econômico-demográfica aos modelos de crédito.

Desenvolvidos em parceria com grandebureau de informação, os modelos foram testados em campo, embacktestcom uma grande instituição financeira. Adicionalmente, uma pesquisa qualitativa mostrou percepção positiva dos clientes de microcrédito sobre a importância do uso consciente e pagamento da conta.

A operação de microcrédito analisada possui boa performance em termos de risco para a instituição financeira. No entanto, caso o escore fosse aplicado previamente, o desempenho de decisão da instituição seria ainda melhor, e os membros do grupo solidário poderiam se proteger de riscos indesejados, uma vez que assumem esse ônus, que não é mensurado pelo microcrédito. Outro ganho também seria o de dar oportunidades aos que agora estão sendo negados em processos julgamentais, mas que podem ser de risco baixo.

O escore de uso geral no mercado, sem as informações da AES Eletropaulo, também apresenta boa discriminação quando aplicado ao público do microcrédito. No entanto, as informações da AES Eletropaulo ajudam a calibrar essa classificação, uma vez que aportam informações positivas e negativas, favorecendo pessoas e grupos com pouco relacionamento financeiro com o mercado. Um dos maiores ganhos sugeridos pelos modelos desenvolvidos com as variáveis da AES Eletropaulo está para clientes sem informações nobureaude crédito e que passam a ser pontuados.

Além do valor social e sustentável, o potencial de aplicação real de dados de energia e de modelos espaciais no microcrédito (e crédito em geral) é altíssimo, o que torna esse escore um excelente instrumento para agentes de mercado (governo, instituições financeiras, sociedade) ganharem escala na concessão de crédito e disseminação do empreendedorismo como política nacional, também contribuindo para a redução de inadimplência e perdas não técnicas nas distribuidoras de energia elétrica.

Prof. Dr. Eduardo de Rezende Francisco – Professor do programa de mestrado profissional em Comportamento do Consumidor e da graduação em Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão da ESPM. Doutor em Administração pela Fundação Getulio Vargas. Sócio-fundador e chief knowledge officer da startup "Meia Bandeirada" e do grupo de fomento em Big Data e Estatística Espacial "GisBI". Contato: eduardo.francisco@espm.br